期货集合竞价规则
文章插图
期货的交易中，集合竞价是相对连续竞价而言的 。所谓集合竞价，是指在交易所规定的时间内(商品期货08:55～08:59，股指期货09:10～09:14)，所有投资者的买单或卖单都输入电脑进入报价系统，但交易所并不撮合成交；接下来交易所在撮合成交时间(商品期货08:59～09:00，股指期货09:14～09:15)按照一定的规则确定撮合成交价和成交量；最后每个股票或期货合约会以交易所撮合的成交价作为开盘价，同时以该价格最大限度撮合可以成交的单子 。
【期货集合竞价规则】一般而言，连续竞价的成交原则为：第一价格优先，第二时间优先 。而集合竞价的成交原则为：第一成交量最大优先，第二价格优先，第三时间优先 。简单来说，集合竞价是“先报价、后撮合、再成交”，而连续竞价则是“边报价、边撮合、边成交” 。股票实行的是开放式集合竞价，而期货实行的是封闭式集合竞价 。
推荐阅读
- 期货的盈利原理是啥
- 集合啦动物森友会怎么去素材岛
- 同花顺可以炒期货吗
- 期货市场的功能和特点
- 期货技巧
- rq是什么集合，数学中R\Q是指什么?
- 期货交易具有三大功能是什么
- 集合相乘是什么啊
- 金融期货的类型主要有哪些
- 中行原油宝与期货区别有哪些