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交易 船长分享：散户的量化交易，完善交易系统（干货）

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交易 船长分享：散户的量化交易，完善交易系统（干货）
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交易 船长分享：散户的量化交易，完善交易系统（干货）

系统是什么？所谓系统化 ， 应该是一种行为规范 ， 是人类在长期社会实践中 ， 认识现实世界的过程 。 在最开始 ， 人们只是认识到事物的局部 ， 随着这些局部的不断积累和深化 ， 才最终认识到了事物的整体 ， 以及构成整体的各个局部之间的联系 。 换句话说 ， 系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知 ， 以一种有序而又直观的方式表达出来的方式 。
金融投资是一种繁琐而复杂的活动 ， 投资者要面对的不光是价格波动本身 ， 还要面对造成价格波动背后的复杂性因素 ， 更要面对投资者自身情绪上的不确定性 。 正是因为这些复杂性和不确定性 ， 才造成在期货的实际交易中 ， 绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终 。
因此 ， 要想在股票市场上长期生存并保持稳定的一致性获利 ， 必须在充分认识市场的基础上 ， 去建立一个有效的系统化手段 ， 把一切的复杂性和不确定性全部加以量化 ， 所有的交易都是有序而直观的 ， 才能最终达到低风险 ， 高回报 。
一、完善的交易系统应该具有以下特征：
1、稳定性：表现为收益的稳定性 ， 有可能有大起 ， 但绝不会有大落 ， 一切可能造成重大损失的交易都不会存在 ， 哪怕这种可能性微乎其微 。
2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言 ， 过程一定是枯燥的 ， 交易系统经过验证可行以后 ， 每天只是枯燥的去执行 ， 具体交易不需要掺杂任何的个人感情 ， 个人成就感不会存在 ， 因此很枯燥 ， 但很有效 。
3、简单性：交易计划的制定和执行全部加以程式化 ， 人需要做的只是把它们去付诸实施 ， 并加以监控 。 简单而有效 。
【交易|船长分享：散户的量化交易，完善交易系统（干货）】
二、完善的交易系统 ， 应该包括交易体系 ， 风险控制体系和监控体系三个方面：
1、关于交易体系：
交易体系相当于战士手中的武器 ， 自然是威力越大越好 。
在市面上 ， 各类交易软件 ， 交易系统比比皆是 ， 当然效果也有好有坏 ， 在交易软件或者是交易思路的选择上 ， 需要把握好以下几点即可：
a、简单原则：
价格瞬息万变 ， 纷繁复杂 ， 如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反 ， 而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应 。 用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场 ， 才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽 。
b、无谓的过渡优化：
多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法 ， 其实这是一种近乎于单纯的想法 ， 市场的价格变化包含着大量的随机因素 ， 甚至包括人的心理因素 ， 是呈现一种非线性的市场 ， 纷繁复杂 ， 而交易系统是线性的 ， 只能捕捉市场中规律性的一面 ， 这就足够了 ， 过度的优化对收益没有什么作用 。
c、捕捉规律性：
市场的运行实际上非常简单 ， 只有三个方向：上涨、下跌、横盘 ， 对于上涨和下跌 ， 很容易进行描述 ， 但市场大多数时间是处在横盘状态 ， 如何虑掉横盘 ， 在横盘的时候不做单 ， 或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱 ， 一旦出现趋势 ， 获利就成为必然了 。
2、风险控制体系：
风险控制无疑是交易过程中的重中之重 ， 一些老生常谈的关于风险控制的话题 ， 在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来 。
a、量化风险：
对 ， 没错 ， 就是量化风险 ， 每一笔交易做多少手 ， 最多亏损多少 ， 应该是提前制定好和算出来的 ， 假设10万资金 ， 每笔交易只允许亏损全部资金的2% ， 如果3000买黄豆 ， 2900止损 ， 那只允许买2手 ， 碰到止损正好赔2%；如果2950止损 ， 则可以买4手 ， 碰到止损也正好是赔2000元 ， 2%；如果2980止损 ， 甚至可以买10手 ， 当然我们不会去做10手的 ， 毕竟还有别的约束条件 ， 我们的目的就是降低风险 ， 量化风险 ， 2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果 ， 一旦到了2%的损失 ， 没有任何理由能够阻止我们离场 。
b、分散风险:
鸡蛋当然不能放同一个篮子里 ， 尤其是期货 ， 如果把资金都投入到一个品种中 ， 那无异于赌博 。 鸡蛋不但不能放在同一个篮子里 ， 而且还要放在各式各样的篮子里：要分散到不相关的品种中 ， 甚至 ， 如果条件许可 ， 还要分散到不同的交易模式中 。

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