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凤台 从算法交易到高频交易，不可不读的五本书( 二 )

案件通报 凤台


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《交易与交易所：市场微观结构》
英文名：Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners
【凤台|从算法交易到高频交易，不可不读的五本书】作者：Larry Harris
这本书主要关注于市场微观结构 ， 个人认为这部分即使在初学阶段也非常有必要学习 。 市场的微观结构是关于市场参与人如何互相影响 ， 交易所订单系统又是如何运转的一门学问 ， 它告诉我们交易所在市场中所起的作用 ， 当一笔交易执行时背后到底发生了什么 。 本书没有涉及具体的交易策略 ， 更多的是在讨论指令执行系统设计时需要考虑的众多事项 。 许多宽客界专家都非常推崇这本书！
在个人投资这个级别 ， 你可以从交易系统的指令执行机制、风险与组合管理模块入手 ， 我也会在接下来的几篇文章中推荐相关的几本书 。

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